1. Оценка и выбор многокритериальных решений в условиях определенности
Постановка задачи:
Предприятие (МТЗ) планирует запустить в производство новую модель трактора на базе МТЗ-140.
Заданы семь вариантов (альтернатив) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 новых моделей тракторов.
Каждая из семи моделей характеризуется тремя показателями: производительность, себестоимость и надежность.
Требуется:
Используя исходные данные (табл. 1.1), решить задачу многокритериальной оценки, выбора и оптимизации, указанных семи вариантов новых моделей тракторов.
Типы задачи – «Многокритериальная оценка и ранжирование подмножества работоспособных альтернатив (т.е. удовлетворяющих наложенным ограничениям)».
Таблица 1.1 – Исходные данные
№ п/п |
Оценочные показатели М |
Ограничения |
Исходное множество альтернатив Rисх |
||||||
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
|||
Количественные значения Nr m |
|||||||||
1 | Производительность | П≥130 | 135 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 120 |
2 | Себестоимость | С≤150 | 140 | 170 | 145 | 150 | 135 | 125 | 175 |
3 | Надежность | Н≥3300 | 3400 | 3500 | 3550 | 3200 | 3600 | 3700 | 3150 |
Решение:
Основные этапы алгоритма многокритериальной оценки, выбора и оптимизации альтернатив в условиях определенности:
Задать единицы измерения показателей:
производительность трактора – тонн/смена;
себестоимость трактора – млн. руб.;
надежность трактора – час.
Задать направления экстремизации по каждому показателю:
производительность стремится к max,
себестоимость – к min;
надежность – к min.
Проверить каждую альтернативу на удовлетворение ограничениям:
ограничениям не удовлетворяют альтернативы R2, R4, R7;
ограничениям удовлетворяют альтернативы R1, R3, R5, R6.
Удалить из исходного множества альтернатив те, которые не удовлетворяют хотя бы одному из ограничений (альтернативы R2, R4, R7).
Формирование подмножеств доминирующих, доминируемых и парето-оптимальных из множества работоспособных альтернатив Rраб:
Доминирующие альтернативы (R5, R6);
Парето-оптимальные альтернативы (R1, R3).
Определить кванту по каждому показателю:
производительность трактора – 5 т/смена;
себестоимость трактора – 30 млн. руб.;
надежность трактора – 10 ч.
Проранжировать кванты «сверху – вниз» и «снизу-вверх»:
«сверху – вниз»
себестоимость;
производительность;
надежность;
«снизу-вверх»
надежность
производительность
себестоимость
Определить весовые коэффициенты по каждой кванте:
производительность трактора – 80;
себестоимость трактора – 100;
надежность трактора – 55.
Проверить весовые коэффициенты на соответствие рангам. При обнаружении противоречий между и рангами, произвести корректировку рангов квант или .
Рассчитать нормированные весовые коэффициенты для всех квант по формуле:
.
производительность трактора – 0,34;
себестоимость трактора – 0,43;
надежность трактора – 0,23.
Рассчитать количество квант для каждой r-той альтернативы по каждому m-му показателю:
,
где: Nrm – количественные значения каждой r-ой альтернативы по каждому m-му показателю.
Таблица 1.2 – Расчет количества квант
№ п/п |
Оценочные показатели М |
Ед. изм. |
Количество квант ζrm |
|
R1 | R3 | |||
1 | Производительность | т/смена | 27 | 26 |
2 | Себестоимость | млн. руб. | 4,67 | 4,83 |
3 | Надежность | час | 340 | 355 |
Построить матрицу мер эффективности для всех альтернатив по формуле:
.
Таблица 1.3 – Матрица мер эффективности
№ п/п |
Оценочные показатели М |
Мера эффективности Srm |
|
R1 | R3 | ||
1 | Производительность | 9,19 | 8,85 |
2 | Себестоимость | 1,99 | 2,06 |
3 | Надежность | 79,57 | 83,09 |
Рассчитать обобщенный критерий эффективности для всех альтернатив по формуле:
,
где: Mmax, Mmin – соответственно показатели, подлежащие максимизации и минимизации.
Выбрать узловую (наилучшую) альтернативу.
Узловой является та альтернатива, которая обладает максимальным значением Er (с учетом знака), т.е. (табл. 1.5).
Узловой из парето-оптимальных является альтернатива R3, так как имеет максимальное значение Er = 89,879.
Таблица 1.4 – Расчет обобщенного коэффициента эффективности
№ п/п |
Оценочные показатели М |
Обобщенный критерий эффективности Er | |
R1 | R3 | ||
1 | Производительность | 86,78 | 89,88 |
2 | Себестоимость | ||
3 | Надежность |
Определить пути оптимизации .
Узловая альтернатива подвергается оптимизации следующим образом:
а) Используя матрицу мер эффективности сформировать упорядоченное множество bm альтернатив по каждому показателю, исходя из величин (т.е. выполняется «упорядочение по строкам).
производительность <R1, R3>;
себестоимость <R1, R3>;
надежность <R3, R1>;
б) Определить место узловой альтернативы в каждом из упорядоченных множеств bm.
в) Определить возможные пути оптимизации альтернативы по каждому m-му показателю по правилу: если упорядоченное множество bm построено по показателю, подлежащему максимизации (соответственно, минимизации), то может быть улучшена (оптимизирована) за счет использования решений, заложенных в тех альтернативах, которые расположены слева (соответственно, справа) в множестве bm.
Таблица 1.5 – Матрица исходных данных и результатов расчетов по алгоритму принятия решений в условиях определенности
№ п/п |
Оценочные показатели М |
Ед. измерения | Ограничения | Направление экстремизации |
Исходное множество альтернатив Rисх |
Подмножество работоспособных альтернатив Rраб |
Величина кванты nm |
Ранжирование квант | Весовые коэффициенты квант Cm (0,100) | нормированные Ĉm (0,1) |
Количество квант گrm |
Мера эффективности Srm |
Обобщенный критерий эффективности Er |
Выбор Rузл |
Пути оптимизации Rузл и анализ их реализации |
||||||||||
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
"Сверху-вниз" | "Снизу-вверх" | |||||||||||||||||
Количественные значения Nr m |
R1 | R3 | R1 | R3 | R1 | R3 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1 | П | т/см. | П≥130 | max |
135 |
125 |
130 |
140 |
150 |
160 |
120 |
R1, R3, R5, R6 | 5 | 2 | 2 | 80 | 0,34 | 27 | 26 | 9,19 | 8,85 | 86,78 | 89,88 | R3 | За счет R1 |
2 | С | млн. руб. | С≤150 | min |
140 |
170 |
145 |
150 |
135 |
125 |
175 |
30 | 1 | 3 | 100 | 0,43 | 4,67 | 4,83 | 1,97 | 2,06 | нет | ||||
3 | Н | час | Н≥3300 | max |
3400 |
3500 |
3550 |
3200 |
3600 |
3700 |
3150 |
10 | 3 | 1 | 55 | 0,23 | 340 | 355 | 79,57 | 83,09 | нет |
Вывод:
Для предприятия оптимальным вариантом производства новой модели трактора является модель R6, так как она удовлетворяет всем ограничениям, которые были представлены для анализа.
2. Оценка и выбор решений в условиях риска
Риск – это мера несоответствия между возможными результатами принятого решения и теми результатами, которые могли бы обеспечить оптимальное принятие и реализация оптимального решения.
В хозяйственной деятельности риск может измеряться величиной необходимых дополнительных затрат либо величиной недополученной прибыли.
Источниками риска являются неполнота, недостоверность, неактуальность и неоднозначность используемой информации, как о самой организации, так и о ее внешнем окружении.
Существуют два основных метода определения риска:
1. Статистический, который состоит в накоплении статистических данных об объекте риска (например, о потерях, о прибылях, о работе оборудования, о стабильности трудового коллектива). При достаточно большой базе данных этот метод может дать вполне приемлемые результаты;
2. Метод экспертных оценок, который основан на экспертных оценках специалистов, хорошо знающих анализируемую область хозяйственной деятельности.
Этот метод способен давать хорошие результаты при условии грамотного подбора экспертов (с учетом их компетентности и объективности), а также при достаточной представительности группы экспертов.
Алгоритм анализа риска можно представить как последовательность выполнения следующих этапов:
Выявление возможных рисков во всех направлениях деятельности организации;
Определение вероятности (объективной или субъективной) наступления каждого риска;
Определение тяжести последствий наступления каждого риска. Тяжесть последствий может быть определена несколькими способами:
В качественной шкале (например, тяжелые последствия, критическое состояние, «легкие ушибы»);
В баллах, отражающих тяжесть последствий риска;
В денежном выражении;
Определение потерь при наступлении каждого риска (произведение вероятности на тяжесть);
Ранжирование рисков по степени потерь;
Выбор стратегии и тактики устранения (илиминации) рисков.
Постановка задачи:
Фирма планирует реализацию одного из коммерческих проектов. Причем, известны экспертные оценки, связанные с реализацией этих проектов (см. таблица 2.2).
Требуется:
Выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, если среднегодовая прибыль от реализации проекта должна быть не менее 4,5 млн. у.е. при минимальном риске.
Задачу решить по следующей схеме:
Оценить эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли;
Определить допустимые проекты, исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли;
Оценить риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли;
Из множества допустимых проектов выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, которому соответствует минимальный риск.
Таблица 2.1 – Исходные данные
В-т | Оценка | Проект | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
18 | Пессимистическая оценка Xmin (млн. у.е. в год) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Оптимистическая оценка Xmax (млн. у.е. в год) | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 |
Решение:
Степень риска коммерческого проекта возможно оценить с помощью коэффициента вариации , который характеризует относительный разброс случайной величины в виде ожидаемой прибыли от реализации проекта:
.
Чем больше коэффициент вариации, тем больше неопределенность в отношении ожидаемой прибыли и, следовательно, тем больше степень риска коммерческого проекта.
Причем принято выделять следующие уровни риска:
Kvar < 10% – малая степень риска;
Kvar = (10-25)% – средняя степень риска;
Kvar > 25% – высокая степень риска.
MO и SIGMA ожидаемой среднегодовой прибыли от реализации коммерческих проектов определяется на основе приближенных соотношений для -распределения.
; .
1. Оценка эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли.
Проект № 1:
МО = (3*3+2*10)/5 = 5,8.
Проект № 2:
МО = (3*3+2*8)/5 = 5.
Проект№3:
МО = (3*2+2*7)/5 = 4.
Проект №4:
МО = (3*4+2*9)/5 = 6.
Проект №5:
МО = (3*2+2*8)/5 = 4,4.
Проект №6:
МО = (3*2+2*6)/5 = 3,6.
2. Исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли (не менее 4,5 млн. у.е.) допустимыми проектами являются проект №1 (МО = 5,8 млн. у.е.), проект №2 (МО = 5 млн. у.е.) и проект №4 (МО = 6 млн. у.е.).
3. Оценка риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли.
, .
SIGMA1 = (10-3)/5 = 1,4 млн. у.е.
SIGMA2 = (8-3)/5 = 1 млн. у.е.
SIGMA4 = (9-4)/5 = 1 млн. у.е.
1 = 1,4*100%/5,8 = 24,14 % – средняя степень риска.
2 = 1*100%/5 = 20% – средняя степень риска.
4 = 1*100%/6 = 16,7% – средняя степень риска.
4. Рациональный вариант коммерческого проекта – тот, которому соответствует минимальный риск – проект №4 (средняя степень риска = =16,7%).
Вывод:
Рациональный вариант проекта – проект №4, которому соответствует минимальный риск (степень риска = 16.7%).
3. Оценка и выбор решений в условиях неопределенности Характеристика процесса принятия решений в условиях риска
определенность риск решение критерий
Неопределенность понимается как не вполне отчетливый, неточный, неясный или неоднозначный ответ.
Источниками неопределенности могут быть:
низкое качество информации, используемой в качестве исходных в процессе оценки и выбора альтернатив. Низкое качество информации характеризуется: недостоверностью, неоднозначностью, неактуальностью, неполнотой, противоречивостью или неточностью информации;
низкое качество или полным отсутствием информации о внешней среде, влияющей на эффективность работы организации;
не соответствие информации постановке задачи;
некорректностью (в математическом смысле) процедур обработки информации;
форс-мажорными событиями, которые возникают помимо воли конкретного работника и могут изменить намеченный ход событий;
монополизацией (закрытостью, недоступностью) внешними организациями необходимой для выработки решений сведений;
сложностью обработки информации.
Измерение степени неопределенности обычно выражается:
в качественной шкале (больше, меньше, немного);
в условных единицах (например, в баллах);
в интервальном представлении информации (например, надежность работы оборудования оценивается в интервале от 3000 до 4500 часов).
Для принятия решений в условиях неопределенности используются критерии: Лапласа; Вальда; Гурвица; Севиджа; максимума среднего выигрыша; минимума среднего риска.
Постановка задачи:
Фирма планирует создание сервисного центра по обслуживанию и сопровождению своих изделий. Прибыль сервисного центра зависит от количества АРМ Хj и потока заказов на обслуживание Si.
Требуется:
осуществить выбор рациональной стратегии, используя следующие критерии: Лапласа; Вальда; Гурвица (); максимума среднего выигрыша с вероятностями 0,15; 0,5; 0,35; Севиджа; минимума среднего риска с вероятностями 0,2; 0,45; 0,35;
определить рациональное компромиссное решение;
обосновать полученное решение с использованием рассчитанных критериев для принятия решения в условиях неопределенности.
Таблица 3.1 – Исходные данные
Кол-во АРМ | Годовой поток заказов | ||
S1=10 | S2=20 | S3=30 | |
Х1=3 | 150 | 180 | 200 |
Х2=4 | 120 | 200 | 220 |
Х3=6 | 80 | 180 | 240 |
Х4=8 | 50 | 160 | 260 |
Решение:
Выбор рациональной стратегии, используя следующие критерии: Лапласа; Вальда; Гурвица.
1. Критерий Лапласа. Он предполагает равновероятность внешних условий проведения операций.
.
Кл = max {((150+180+200)/3); ((120+200+220)/3); ((80+180+240)/3); ((50+160+260)/3)} = max{176,6;180;166,7;156,7}=180.
Рациональной стратегией по критерию Лапласа является стратегия №2 (х=4).
2. Максиминный критерий Вальда ориентируется на худшее состояние внешней среды и выбирает стратегию с максимальным выигрышем:
.
Кв = max{150;120;80;50} = 150.
Рациональной стратегией по критерию Вальда является стратегия №1 (х=3).
3. Критерий Гурвица. В общем случае его формула имеет вид:
.
Кг = max {(0,4*150+(1-0,4)*200); (0,4*120+(1-0,4)*220); (0,4*80+(1-0,4)*240); (0,4*50+(1-0,4)*260)} = max{180;180;176;176} = 180.
Рациональными стратегиями по критерию Гурвица являются стратегия №1 (х=3) и стратегия №2 (х=4).
4. Критерий максимума среднего выигрыша с вероятностями 0,15; 0,5; 0,35.
.
Kw = max {(150*0,15+180*0,5+200*0,35); (120*0,15+200*0,5+220*0,35); (80*0,15+180*0,5+240*0,35);((50*0,15+160*0,5+260*0,35)} = {182,5; 195; 186; 178,5} = 195.
Рациональной стратегией по критерию максимума среднего выигрыша является стратегия №2 (х=4).
5. Минимаксный критерий Севиджа с вероятностями 0,2; 0,45; 0,35.
.
Данный критерий ориентируется на самую неблагоприятную обстановку и выбирает стратегию с минимальным риском.
Для нахождения критерия Севиджа необходимо от матрицы выигрышей перейти к матрице потерь. Для этого нужно: в каждом столбце матрицы выигрышей найти максимальную оценку и вычесть из нее все значения данного столбца.
Таблица 3.2. – Матрица потерь
Кол-во АРМ | Годовой поток заказов | ||
S1=10 | S2=20 | S3=30 | |
Х1=3 | 0 | 20 | 60 |
Х2=4 | 30 | 0 | 40 |
Х3=6 | 70 | 20 | 20 |
Х4=8 | 100 | 40 | 0 |
Кс = min{60;40;70;100} = 40.
Рациональными стратегиями по критерию Севиджа являются стратегия №2 (х = 4).
6. Критерий минимума среднего риска с вероятностями 0,2; 0,45; 0,35.
.
Kr = min {(0*0,2+20*0,45+60*0,35); (30*0,2+0*0,45+40*0,35); (70*0,2+20*0,45+20*0,35); (100*0,2+40*0,45+0*0,35)}=min{30;20;30;38} = 20.
Рациональной стратегией по критерию минимума среднего риска является стратегия №2 (х=4).
Вывод:
На основании проведенных расчетов можно сказать, что рациональным компромиссным решением является выбор стратегии №2, то есть стратегии с 4 АРМ.
Заключение
Проблема принятия решений носит фундаментальный характер, что определяется ролью, которую играют решения в любой сфере человеческой деятельности. Исследования этой проблемы относятся к числу междисциплинарных, поскольку выбор способа действий – это результат комплексной увязки различных аспектов: информационного, экономического, психологического, логического, организационного, математического, правового, технического и др. Большое значение в процессе принятия решений имеет также управления риском. Данная деятельность является достаточно сложной как по содержанию принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы развитых внутренних взаимосвязей. Это определяет сложность риск-менеджмента.
Общая теория принятия решений, разработанная на основе математических методов и формальной логики, используется в экономике и имеет предпосылки для широкого распространения.
Вывод по задаче №1: Для предприятия оптимальным вариантом производства новой модели трактора является модель R6, так как она удовлетворяет всем ограничениям, которые были представлены для анализа.
Вывод по задаче №2: рациональным является проект 4, так как ему соответствует минимальный риск 16,7%.
Вывод по задаче №3: на основании проведенных расчетов можно сказать, что рациональным компромиссным решением является выбор стратегии №2, то есть стратегии с 4 АРМ.
Список использованных источников
Буянов В.П. Рискология. Управление рисками: учебное пособие / Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М., кол. авторов Московской академии экономики и права. – 2-е изд., исправленное и дополненное – Москва: Экзамен, 2003 – 382 с.
Вестник БНТУ №2/2005. Королько А.А. Анализ основных методов и механизмов управления рисками в хозяйственной деятельности предприятия, стр. 69-72.
Экономика. Финансы. Управление. №12/2005. Чернобривец А.С. Планирование рисков, управление рисками и методы их оценки, стр.24-29.
Чернов В.А. Анализ коммерческого риска – М.: Финансы и статистика, 1998.
Юкаева В.С. Управленческие решения – М.: Изд. Дом "Дашков и Ко", 1999.