Рефетека.ру / Эк.-мат. моделирование

Контрольная работа: Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


КАФЕДРА СТАТИСТИКИ


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ


Москва

2008

Задача №1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в московской области


Таблица 1 - Исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир

Y X1 X2 X3
Цена квартиры Город области Число комнат в квартире Общая площадь квартиры
115 0 4 70,4
85 1 3 82,8
69 1 2 64,5
57 1 2 55,1
184,6 0 3 83,9
56 1 1 32,2
85 0 3 65
265 0 4 169,5
60,65 1 2 74
130 0 4 87
46 1 1 44
115 0 3 60
70,96 0 2 65,7
39,5 1 1 42
78,9 0 1 49,3
60 1 2 64,5
100 1 4 93,8
51 1 2 64
157 0 4 98
123,5 1 4 107,5
55,2 0 1 48
95,5 1 3 80
57,6 0 2 63,9
64,5 1 2 58,1
92 1 4 83
100 1 3 73,4
81 0 2 45,5
65 1 1 32
110 0 3 65,2
42,1 1 1 40,3
135 0 2 72
39,6 1 1 36
57 1 2 61,6
80 0 1 35,5
61 1 2 58,1
69,6 1 3 83
250 1 4 152
64,5 1 2 64,5
125 0 2 54
152,3 0 3 89

Принятые в таблице обозначения:

Y – цена квартиры – это зависимая переменная (тыс. долл.).

В качестве независимых, объясняющих переменных выбраны

Х1 – город области: 1 – Подольск, 0 – Люберцы;

Х2 – число комнат в квартире;

Х3 – общая площадь квартиры, кв. м.

Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции; оценка статистической значимости коэффициентов корреляции.

Для вычисления матрицы парных коэффициентов корреляции используем инструмент Корреляция (Анализ данных в Excel)


Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции


Цена квартиры Город области Число комнат в квартире Общая площадь квартиры
Цена квартиры 1


Город области -0,403 1

Число комнат в квартире 0,688 -0,155 1
Общая площадь квартиры 0,846 -0,082 0,806 1

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции показывает, что зависимая переменная (цена квартиры) имеет тесную связь с общей площадью квартиры (ryx3=0,846) и с числом комнат в квартире.

Оценку статистической значимости коэффициентов корреляции выполняем с использованием t-критерия Стьюдента. Фактическое значение этого критерия определяем по формуле (1):


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда (1)


Критическое значение t-статистики Стьюдента при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы 38: tрасч≈ 2,0244


Таблица 3

tнабл
Y-X1 2,717131

Y-X2 5,847482 0,967211
Y-X3 9,762849 0,509262 8,393933

Из таблицы (3) видно что для всех коэффициентов матрицы tнабл > tрасч, следовательно все коэффициенты корреляции статистически значимы. Между параметрами Y и X3 наиболее тесная статистическая взаимосвязь.

Построение поля корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

Поле корреляции имеет вид, приведенный на рис.1. Вытянутость облака точек на диаграмме рассеяния вдоль наклонной прямой позволяет сделать предположение, что существует некоторая объективная тенденция прямой линейной связи между значениями переменных Х3 и Y.

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Расчет параметров линейной парной регрессии для каждого фактора Х.

Для расчета коэффициентов регрессии используем инструмент регрессия (Анализ данных в Excel)


Коэффициенты
Y-пересечение 117,504
X1 -41,484

Коэффициенты
Y-пересечение 13,212
X2 33,516

Коэффициенты
Y-пересечение -13,109
X3 1,543

Модели линейной регрессии будут иметь вид:

для Х1 - Y = 117,504 – 41,484 X1

для Х2 - Y = 13,212 + 33,516 X2

для Х3 - Y = -13,109 + 1,543 X3

Оценка качества каждой модели через коэффициент детерминации, средней ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера. Выбор лучшей модели.

Модель Х1: R2 = 0,163; Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 18,259%; F = 7,383.

Коэффициент детерминации равен 0,163, он показывает, что около 16,3% вариаций зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов, т.е. цена квартиры только на 16,3% зависит от города.

Критерий Фишера равен 7,383. Табличное значение (при k1=5, k2=40-5-1=34 и а=0,05) равно 2,48. Отсюда F>Fтабл. Это означает, что уравнение регрессии с вероятностью 0,95 , следует признать адекватным.

Средняя ошибка аппроксимации Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 18,259%, т.е расчетные значения Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда отличаются от фактических значений на 18,26 %.


Модель Х2: R2 = 0,474; Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 9,053%; F = 9,217.


Коэффициент детерминации равен 0,474. Т.е. цена квартиры на 47,4% зависит от числа комнат в квартире.

Критерий Фишера равен 9,217. Табличное значение (при k1=5, k2=40-5-1=34 и а=0,05) равно 2,48. Отсюда F>Fтабл. Это означает, что уравнение регрессии с вероятностью 0.95 95 следует признать адекватным.

Средняя ошибка аппроксимации Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 9,053, т.е расчетные значения Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда отличаются от фактических значений на 9,05%.

Модель Х3: R2 = 0,715; Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 7,452%; F = 95,313.

Коэффициент детерминации равен 0,715. Т.е. цена квартиры на 71,5% зависит от общей площади квартиры.

Критерий Фишера равен 95,313. Табличное значение (при k1=5, 2=40-5-1=34 и а=0,05) равно 2,48. Отсюда F>Fтабл. Это означает, что уравнение регрессии с вероятностью 0,95 следует признать адекватным.

Средняя ошибка аппроксимации Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 7,452%, т.е расчетные значения Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда отличаются от фактических значений на 7,45 %. 7,45% - хороший уровень точности модели.

Исходя из полученных данных, делаем вывод, что наилучшая модель модель Х3: Y = -13,109 + 1,543 X3

Прогнозирование среднего значения показателя Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда при уровне значимости Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда, если прогнозное значения фактора Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда составит 80% от его максимального значения.

Прогнозирование осуществим для модели Х3

Х3max= 169,5

Xпрогноз = Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда = 135,6

из уравнение регрессии находим Yпрогноз:

Yпрогноз = -13,109 + Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного рядаXпрогноз= Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда=196,122

Изобразим графически полученные величины (Рис.3.):


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Построение модели формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Экономическая интерпретация коэффициентов модели регрессии.

В таблице (4) в первом столбце указан номер модели, во втором независимые переменные, в третьем столбце содержатся коэффициенты уравнения, а в четвертом t-статистика.


Таблица 4

Модель Независимые переменные Коэффициенты t-статистика
1 (tтабл=2,012894) Y 11,69225872 1,077832949

X1 -35,17686233 -4,884306518

X2 -3,283285149 -0,571843303

X3 1,590356124 7,45908944
2 (tтабл=1,96495) Y 10,25481 0,980733972

X1 -34,558 -4,898238752

X3 1,492126 11,9234164

Уравнение регрессии зависимости цены квартиры от города области и общей площади квартиры, полученное на последнем шаге, можно записать в следующем виде


y = 10,255 - 34,558Х1 + 1,492Х3


Коэффициенты уравнения регрессии показывают, что в Подольске цена квартиры меньше, чем в Люберцах на 34,558 тыс. долл., а при увеличении общей площади на один квадратный метр цена квартиры увеличится на 1,492 тыс. долл.

7)Оценка качества построенной модели. Оценка влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности,  - и  - коэффициентов

Сравним индекс корреляции R и коэффициент детерминации R2 полученной модели с однофакторной моделью.

Таблица 5


Коэффициент корреляции R Коэффициент детерминации R2
однофакторная модель 0,846 0,715
двухфакторная модель 0,909 0,827

Из таблицы (5) видно, что качество новой модели лучше предыдущей однофакторной, т.к. коэффициенты ближе к единице.

Теперь оценим влияние значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, - коэффициентов с помощью формул:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда, Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда и Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда,

где Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


1) Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда = Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= -0,212

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда = Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Отсюда видно, что при изменении Х1 на 1% значение Y уменьшится на 21,2%. А при изменении Х3 на 1% значение Y увеличится на 110,3%.

2) Найдем коэффициенты β для параметра Х1 и Х3. Сначала вычислим среднеквадратические отклонения:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда=Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Тогда:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Анализ полученных данных показывает, что при увеличении Х1 на 0,5006 цена квартиры уменьшится на 0,336*51,492 = 17,301 тыс. долл. А при увеличении общей площади на 28,225 м2 Цена квартиры увеличится на 0,817*51,492 = 42,07 тыс. долл.

3) Вычислим коэффициенты Δ для параметров Х1 и Х3:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= -0,403 * (-0,336) / 0,827 = 0,164

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда= 0,846 * 0,817 / 0,827 = 0,836


Из полученных данных мы видим, что доля влияния фактора город (Х1) в суммарном влиянии всех факторов составляет 0,164 или 16,4%, тогда как доля влияния фактора общая площадь – 0,836 или 83,6%.


Задача №2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда


Таблица 6– Исходные данные

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
yt 20 27 30 41 45 51 51 55 61

Выявление аномальных наблюдений

Построим график временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Для выявления аномальных наблюдений воспользуемся методом Ирвина. Для всех наблюдений вычисляем величину Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда по формуле:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда,

Где Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда, Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Результаты расчетов по методу Ирвина приведены в таблице (6)


Таблица 6

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
yt 20 27 30 41 45 51 51 55 61

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

- 0,502 0,215 0,789 0,287 0,431 0 0,287 0,431

По результатам расчетов аномальных наблюдений нет, т.к. расчетные величины Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда не превышают табличных значений.

Построение линейной модели


Таблица 7 - Промежуточные расчеты параметров линейной модели

t

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

(Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда )(Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда)

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

1 20 -4 16 -22,333 89,332 22,333 -2,333
2 27 -3 9 -15,333 45,999 27,333 -0,333
3 30 -2 4 -12,333 24,666 32,333 -2,333
4 41 -1 1 -1,333 1,333 37,333 3,666
5 45 0 0 2,667 0 42,333 2,666
6 51 1 1 8,667 8,667 47,333 3,666
7 51 2 4 8,667 17,334 52,333 -1,333
8 55 3 9 12,667 38,001 57,333 -2,333
9 61 4 16 18,667 74,668 62,333 -1,333

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

42,333
60
300
0

Рассчитываем параметры модели:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда,

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


В результате расчетов получаем, что кривая роста зависимости спроса на кредитные ресурсы финансовой компании от времени имеет вид:

Y(t)=17,333+5t

Оценка адекватности построенной модели

Проверку независимости осуществляем с помощью dw-критерия Дарбина-Уотсона по формуле:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Для вычисления коэффициента Дарбина-Уотсона построим вспомогательную таблицу (8):


Таблица 8

t

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Точки поворота

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

1 -2,333
5,443
2 -0,333 * 0,111 4
3 -2,333 * 5,443 4
4 3,666 * 13,440 35,988
5 2,666 * 7,108 1
6 3,666 * 13,440 1
7 -1,333
1,777 24,99
8 -2,333 * 5,443 1
9 -1,333
1,777 1

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

0 6 53,982 72,978

Так как dw попало в интервал от d2 до 2, то по данному критерию можно сделать вывод о выполнении свойства независимости. Это означает, что в ряде динамики не имеется автокорреляции, следовательно, модель по этому критерию адекватна.

Поверку случайности проводим на основе критерия поворотных точек по формуле, количество поворотных точек р при n=9 равно 6:


р>Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Неравенство выполняется (6>2). Следовательно, свойство случайности выполняется. Модель по этому критерию адекватна.

Соответствие ряда остатков нормальному закону распределения определяем с помощью RS-критерия:


RS=(emax-emin)/S


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Расчетное значение RS=2,86 в интервал (2,7 – 3,7) попадает. Следовательно, по данному критерию модель адекватна.

Вывод: модель статистически адекватна.

4) Оценка точности модели

Оценку точности модели проводим на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации. Получаем


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда=5,75%

Вывод: Еотн=5,75% - хороший уровень точности модели.

5) Прогноз спроса на следующие две недели.

Для вычисления точечного прогноза в построенную модель подставляем соответствующие значения фактора t=n+k:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


Для построения интервального прогноза рассчитываем доверительный интервал. При уровне значимости 0,3, доверительная вероятность равна 70%, а критерий Стьюдента равен 1,119:


Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда


U(1)=3.841,

U(2)=4.065,


Далее вычисляем верхнюю и нижнюю границы прогноза.


Таблица 9

n+k U(k) Прогноз Верхняя граница Нижняя граница
10 U(1)=3,841 67,333 71,174 63,492
11 U(2)=4,065 72,333 76,398 68,268

6) Графическое представление фактических значений показателя, результатов моделирования и прогнозирования.

Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

Рефетека ру refoteka@gmail.com